Filtros de búsqueda

Lista de obras de Yacine Ai͏̈t-Sahalia

A Tale of Two Time Scales: Determining Integrated Volatility with Noisy High Frequency Data ⬇️

Analyzing the Spectrum of Asset Returns: Jump and Volatility Components in High Frequency Data ⬇️

artículo científico publicado en 2010

Closed-Form Likelihood Expansions for Multivariate Diffusions ⬇️

artículo científico publicado en 2002

Consumption and Portfolio Choice with Option-Implied State Prices ⬇️

artículo científico publicado en 2008

Disentangling Volatility from Jumps ⬇️

artículo científico publicado en 2003

Dynamic Equilibrium and Volatility in Financial Asset Markets ⬇️

artículo científico publicado en 1996

Edgeworth Expansions for Realized Volatility and Related Estimators ⬇️

artículo científico publicado en 2005

Estimating Affine Multifactor Term Structure Models Using Closed-Form Likelihood Expansions ⬇️

artículo científico publicado en 2002

High Frequency Market Microstructure Noise Estimates and Liquidity Measures ⬇️

artículo científico publicado en 2008

High Frequency Traders: Taking Advantage of Speed ⬇️

artículo científico publicado en 2013

How Often to Sample a Continuous-Time Process in the Presence of Market Microstructure Noise ⬇️

artículo científico publicado en 2003

Inference on Risk Premia in Continuous-Time Asset Pricing Models ⬇️

artículo científico publicado en 2020

Luxury Goods and the Equity Premium ⬇️

artículo científico publicado en 2001

Market Response to Policy Initiatives during the Global Financial Crisis ⬇️

artículo científico publicado en 2010

Maximum Likelihood Estimation of Discretely Sampled Diffusions: A Closed-Form Approach ⬇️

artículo científico publicado en 1998

Maximum Likelihood Estimation of Stochastic Volatility Models ⬇️

artículo científico publicado en 2004

Modeling Financial Contagion Using Mutually Exciting Jump Processes ⬇️

artículo científico publicado en 2010

Nonparametric Estimation of State-Price Densities Implicit in Financial Asset Prices ⬇️

artículo científico publicado en 1995

Nonparametric Option Pricing under Shape Restrictions ⬇️

artículo científico publicado en 2002

Nonparametric Pricing of Interest Rate Derivative Securities ⬇️

artículo científico publicado en 1995

Nonparametric Risk Management and Implied Risk Aversion ⬇️

artículo científico publicado en 2000

Principal Component Analysis of High Frequency Data ⬇️

artículo científico publicado en 2015

Telling from Discrete Data Whether the Underlying Continuous-Time Model is a Diffusion ⬇️

Testing Continuous-Time Models of the Spot Interest Rate ⬇️

artículo científico publicado en 1995

The Effects of Random and Discrete Sampling When Estimating Continuous-Time Diffusions ⬇️

artículo científico publicado en 2002

The Leverage Effect Puzzle: Disentangling Sources of Bias at High Frequency ⬇️

artículo científico publicado en 2011

Ultra High Frequency Volatility Estimation with Dependent Microstructure Noise ⬇️

artículo científico publicado en 2005

Variable Selection for Portfolio Choice ⬇️

artículo científico publicado en 2001

Dominio Público Uruguay está sostenido por:

Acerca de Dominio Público Uruguay

Ayuda