Filtros de búsqueda

How to Hedge an Option Against an Adversary: Black-Scholes Pricing is Minimax Optimal

Imagen Imagen de una obra genérica. El texto sobre ella indica que no hay disponible una imagen libre de la obra, y que si posees una, puedes hacer clic en el enlace del cartel para subirla.
Descripción
Autoría

autor: Peter Leslie Bartlett 

Fecha de publicación 2013
Idioma inglés
País de origen
Enlace a Wikipedia
Acceder a la obra

https://papers.nips.cc/paper/4912-how-to-hedge-an-option-against-an-adversary-black-scholes-pricing-is-minimax-optimal.pdf

Estatus de derecho de autor Private domain
¿Datos faltantes/errados? Editar ítem de Wikidata